Short Gut Trading Strategy.
O short gut é uma estratégia de negociação de opções que é usada para produzir um lucro líquido quando o preço da segurança permanece dentro dos limites especificados por um determinado período de tempo. É muito parecido com o estrondo curto e o estrangulamento curto, mas o intestino curto pode retornar os lucros de uma faixa de preço mais ampla do que os dois.
Em comparação, porém, os lucros potenciais que podem ser feitos são menores. Esta estratégia envolve a escrita de opções para receber um crédito inicial, com a ideia de que qualquer passivo futuro será menor que esse crédito. Se o preço da garantia subjacente se mover significativamente fora dos limites especificados, as perdas potenciais podem ser substanciais. Então, esta é uma estratégia que exige um pensamento cuidadoso. As informações adicionais seguem abaixo.
Pontos chave.
Estratégia Neutral Não Adequado para Iniciantes Duas Transações (chamadas de escrita e colocações de escrita) Credit Spread (crédito antecipado recebido) Alto Nível de Negociação Necessário.
Quando usar um intestino curto.
O intestino curto é projetado para ser usado quando sua perspectiva em uma segurança é relativamente neutra, mas você quer permitir um pouco de movimento em qualquer direção. As perdas potenciais são ilimitadas se a segurança se mover substancialmente em qualquer direção, então você precisa ter certeza de que tal movimento é improvável antes de usar essa estratégia.
Um spread de crédito é criado, mas a margem também é necessária, então você precisará ter capital de investimento suficiente. Você também precisará ter um alto nível de negociação com seu corretor.
Como implementar um intestino curto.
Para implementar um intestino curto, você deve colocar duas vendas para abrir ordens simultaneamente com seu corretor. Você precisa escrever as opções de chamadas de dinheiro com base na segurança relevante e escrever um número igual nas chamadas de dinheiro. A data de validade dos contratos deve ser a mesma, e podem ser tão longos quanto mais próximos do prazo desejado.
Uma data de validade de curto prazo significa menos tempo para que a garantia subjacente se mova no preço, mas as opções de curto prazo têm menos valor extrínseco. Os lucros são feitos a partir do valor extrínseco das opções diminuindo, então menos valor extrínseco significará menos lucro potencial. Os contratos a mais longo prazo oferecerão mais benefícios potenciais, mas exigem mais tempo para o preço da segurança se mover o suficiente para criar uma perda.
A outra decisão que você precisa fazer é o quão longe no dinheiro os contratos que você escreve são. As chamadas e a colocação devem estar no dinheiro por um montante igual (ou seja, as greves devem ser equidistantes do preço atual da negociação do estoque), mas você precisa determinar o quão longe do preço de negociação atual que deseja que as greves sejam .
Quanto maior o dinheiro, as opções, maior a faixa de preço que você irá tirar proveito. No entanto, o valor extrínseco diminui à medida que as opções se movem mais no dinheiro, então seu lucro potencial será menor. Sua decisão, em última instância, se resume a querer aumentar suas chances de obter lucro ou aumentar o tamanho do lucro potencial.
Abaixo está um exemplo de como você poderia aplicar esse spread. Por favor, note que não incluímos custos de comissão e utilizamos preços hipotéticos em vez de dados de mercado reais.
O estoque da empresa X está sendo negociado em US $ 50 e sua expectativa é que o preço permanecerá relativamente próximo de US $ 50. Nas opções de compra de dinheiro ($ 45) estão sendo negociados em US $ 6. Você escreve 1 contrato contendo 100 dessas opções por um crédito de US $ 600. Esta é Leg A. Nas opções de pagamento de dinheiro ($ 55) estão sendo negociadas em US $ 6. Você também escreve 1 contrato contendo 100 dessas opções, para um crédito adicional de US $ 600. Esta é a Perna B. Você já criou um intestino curto, para um crédito integral total de US $ 1.200.
Lucro & amp; Potencial de Perda.
O spread retornará um lucro líquido, desde que o preço da garantia subjacente permaneça entre as greves de Leg A e Leg B. Portanto, no caso deste exemplo, você precisaria do preço da ação da Companhia X para estar em algum lugar entre US $ 45 e US $ 55. Você vai fazer aproximadamente a mesma quantidade, independentemente de exatamente onde é, mas esse valor é o máximo que você pode fazer.
Quando o preço do título subjacente permanecer na faixa de preço definida, você terá um passivo em ambas as pernas, mas essa responsabilidade será limitada. Quanto maior o preço do título subjacente, maior será o passivo na Leg A, mas quanto menor for o passivo na perna B.
Por outro lado, quanto menor for o preço da garantia subjacente, menor será o passivo na Leg A, mas quanto maior for a responsabilidade no Leg B. Isso pode parecer confuso, então olhe para alguns cenários para ver como isso funciona na prática.
Se o preço das ações da Empresa X permaneceram exatamente em US $ 50 por vencimento, as opções da Leg A valeriam cerca de US $ 5 cada (passivo de US $ 500), e os da Leg B também valeriam cerca de US $ 5 cada (responsabilidade de US $ 500). O passivo total é de US $ 1.000, o que é deduzido do seu crédito inicial de US $ 1.200 para dar-lhe um lucro líquido de US $ 200. Se o preço das ações da Companhia X subiu para US $ 53 até o vencimento, as opções da Leg A valeriam cerca de US $ 8 cada (passivo de US $ 800), e as da Leg B valeriam cerca de US $ 2 cada (responsabilidade de US $ 200). A responsabilidade total é novamente US $ 1.000 para que seu lucro líquido seja também de US $ 200. Se o preço das ações da Companhia X desceu para US $ 46 até o vencimento, as opções da Leg A valeriam cerca de US $ 1 cada (passivo de US $ 100), e as da Leg B valerão cerca de US $ 9 cada (responsabilidade de US $ 900). Mais uma vez, a responsabilidade total é de US $ 1.000 para um lucro líquido de US $ 200.
Como você pode ver, independentemente de exatamente onde o preço das ações da Companhia X acaba (desde que esteja dentro do intervalo definido), você tem os mesmos passivos e faz o mesmo lucro. O lucro que você faz é, basicamente, a quantidade de valor extrínseco que as opções tinham no momento em que você as escreveu, o que, em seguida, foi corroído no momento da expiração.
Esta estratégia também pode obter lucros se a segurança subjacente se mover tão ligeiramente para fora do alcance definido, mas os lucros diminuem para além do alcance que obtém. Se for longe o suficiente fora do alcance, então o spread começará a retornar uma perda e as perdas potenciais são ilimitadas. Abaixo, resumimos os cálculos para os lucros, as perdas e os pontos de equilíbrio da propagação do intestino curto.
O lucro máximo é feito quando • o preço do estoque subjacente = ou & gt; Strike in Leg A e = ou & lt; Strike in Leg • O lucro máximo, por opção escrita em cada perna é: • (Preço das Opções em Perna A + Preço das Opções na perna B) - (greve da perna A: greve da perna B) O intestino curto tem duas pausas - sentidos pontos (ponto máximo da divisão máxima e ponto inferior do ponto de equilíbrio) Ponto superior da piração superior = “Strike of Leg A + (Preço das opções na perna A + Preço das opções na perna B) • Ponto inferior do ponto de equilíbrio = “Strike da perna B (preço das opções na perna A + preço das opções na perna B) O intestino curto retornará um lucro se: o preço da segurança subjacente e lt; Ponto Break-Even superior e & gt; Ponto mais baixo do ponto de equilíbrio: o intestino do short s resultará em uma perda se: "Preço da segurança subjacente & gt; Ponto de ponto de equilíbrio superior ou & lt; Ponto mais baixo do ponto de equilíbrio.
Você pode comprar as opções escritas em qualquer ponto antes do vencimento se desejar fechar sua posição. Você pode fazer isso com um lucro se o valor geral das opções caiu o suficiente para retornar um lucro, ou para evitar perdas se a segurança parece mudar para fora dos pontos de equilíbrio.
O curto intervalo de exposição intestinal pode gerar lucros com uma ampla gama de preços, mas os retornos potenciais são menores do que algumas estratégias similares. O lucro máximo é limitado, mas as perdas são ilimitadas, portanto há um grande risco na aplicação desta estratégia.
Você só deve usar essa propagação quando você acredita que há poucas chances de a segurança subjacente aumentar acima da greve das que você escreve ou está caindo abaixo da greve das chamadas que você escreve.
Long Gut Strategy.
O intestino longo é uma estratégia de negociação de opções que pode ser usada para tentar lucrar quando você não tiver certeza de qual direção o preço de uma segurança se moverá, mas está confiante de que ele irá fazer um movimento considerável. É uma estratégia de risco limitada com lucros potenciais ilimitados e é muito simples de usar porque apenas duas transações são necessárias.
Ele tem um custo mais alto do que algumas estratégias comparáveis, mas a perda máxima é realmente relativamente baixa. Veja abaixo mais detalhes.
Os Pontos-chave.
Estratégia volátil adequada para iniciantes Duas transações (comprar chamadas e comprar colocar) Distribuição de débito (custo inicial) Nível de negociação reduzido exigido.
Quando usar um intestino longo.
O intestino longo é uma estratégia para um mercado volátil e é projetado para lucrar quando você espera que uma segurança experimente um alto nível de volatilidade. É uma boa estratégia para usar quando você está confiante de que o preço de uma segurança fará um grande movimento, mas você não tem certeza absoluta de qual direção irá mudar.
Apesar dos altos custos iniciais deste spread de débito, o risco é considerado bastante baixo. Juntamente com o fato de que é muito direto, isso torna o intestino longo adequado para comerciantes iniciantes.
Como estabelecer um intestino longo.
Como já mencionamos, o intestino longo é muito direto. Tudo o que você precisa fazer é comprar as opções de compra de dinheiro e comprar uma quantidade igual nas opções de colocação de dinheiro, todas com base na segurança relevante e com a mesma data de validade. As únicas duas decisões que você precisa fazer são as que atacam e qual data de validade.
As chamadas e as colocações devem ser uma quantidade igual no dinheiro (ou seja, suas greves devem ser equidistantes do preço de negociação atual do título subjacente). Em nossa opinião, você deve usar ataques que são relativamente próximos do preço de negociação atual do título subjacente para que você mantenha o custo inicial inferior.
A data de validade que você escolhe usar também afetará o custo inicial. Se você escolher uma data de validade próxima, o custo será mais barato devido ao valor de tempo reduzido. No entanto, o flipside para isso é que não haverá tanto tempo para o preço do título subjacente para se mover o suficiente para retornar um lucro para você.
Se você está confiante de que o preço da garantia subjacente se moverá rapidamente, uma data de validade curta é provavelmente a melhor. Se você quer permitir mais tempo para que o preço se mova, uma data de validade mais longa é uma escolha melhor.
Abaixo está um exemplo de um intestino longo pode ser usado. Para manter as coisas simples, usamos preços hipotéticos e não incluímos custos de comissão.
O estoque da empresa X está sendo comercializado em US $ 50 e você espera que o preço se mova de forma significativa, mas não tem certeza em que direção se moverá. Nas chamadas de dinheiro ($ 49) estão negociando em US $ 2,50. Você compra um contrato destes (contendo 100 opções), com um custo de US $ 250. Esta é a Perna A. No dinheiro colocado ($ 51) estão sendo negociados em US $ 2,50. Você compra um contrato destes, a um custo adicional de US $ 250. Isto é Leg B. Você criou um intestino longo para um débito líquido de US $ 500.
Lucro & amp; Potencial de Perda.
Você pode fazer lucros potencialmente ilimitados desta estratégia se a segurança subjacente se mover significativamente no preço. Um movimento de preço considerável, em qualquer direção, resultará em uma perna retornando um lucro decente, enquanto você só perderá o valor investido na outra perna. A estratégia retornará uma perda se o preço da garantia subjacente apenas se mover ligeiramente ou permanecer o mesmo, mas retornará um lucro global sempre que o lucro de uma perna for maior do que a perda da outra perna.
Para ajudá-lo a entender o intestino longo completamente, fornecemos algumas ilustrações abaixo do que pode acontecer ao aplicá-lo mostrado no exemplo acima. Nós também mostramos as fórmulas que você pode aplicar para calcular os lucros, perdas e pontos de equilíbrio potenciais.
Se o preço das ações da Empresa X for US $ 50 no momento do vencimento, as opções em ambas as pernas expiram no dinheiro. Cada chamada e cada colocação valerá em torno de US $ 1 por um total de US $ 200. Tendo em conta o seu investimento inicial de US $ 500, você perderá um total de US $ 300. Se o preço das ações da Companhia X subir para US $ 53 no momento da expiração, as chamadas na Pata A valerão US $ 4 cada (total de US $ 400), enquanto a colocação na Leg B expirará sem valor. O valor de US $ 400 das chamadas compensará parcialmente o custo inicial de US $ 500 e você perderá um total de US $ 100. Se o preço das ações da Companhia X subir para US $ 57 no momento do vencimento, as chamadas na Pata A valerão US $ 8 cada (o total de US $ 800), enquanto a colocada no Leg B expirará sem valor. O valor de US $ 800 das chamadas cobrirá o investimento inicial de $ 500 e retornará um lucro total de US $ 300. Se o preço das ações da Companhia X for de US $ 47 no momento do vencimento, as chamadas no Leg A expirarão sem valor e as colocadas no Leg B valerão US $ 4 cada (US $ 400 no total). O valor de US $ 400 das put compensará parcialmente o custo inicial de US $ 500 e você perderá um total de US $ 100. Se o preço das ações da Empresa X estiver em US $ 43 no momento da expiração, as chamadas no Passo A expirarão sem valor, enquanto as perdas na perna B serão em torno de US $ 8 cada (US $ 800 no total). O valor de US $ 800 das puts cobrirá o custo inicial de US $ 500 e retornará um lucro de US $ 300 em geral. O lucro máximo é ilimitado O lucro é feito quando: "Preço da segurança subjacente & gt; (Strike of Leg A + Preço de cada opção na perna A + Preço de cada opção na perna B) • ou quando • Preço da segurança subjacente & lt; (Strike of Leg B) (Preço de cada opção na perna A + Preço de cada opção na perna B)) • O intestino longo possui um ponto de equilíbrio superior e um ponto de equilíbrio inferior. Ponto superior de ponto de equilíbrio = “Strike of Leg A + Preço de cada opção no pé A + Preço de cada opção na perna B) • Ponto mais baixo do ponto de equilíbrio = “Strike da perna B (Preço de cada opção no preço da perna A +) de opção na perna B) • O intestino longo resultará em uma perda se: "Preço da segurança subjacente" Ponto Break-Even superior e & gt; Menor ponto de interrupção - A perda máxima é limitada a • (Preço de cada opção no pé A + Preço de cada opção na perna B) - (greve da perna B - greve da perna A)
Se, em qualquer momento, as opções expirarem, você sente que o preço da garantia subjacente não se moverá o suficiente para retornar um lucro que você deseja considerar fechar sua posição para recuperar o valor do tempo restante e minimizar suas perdas. Para fazer isso, você simplesmente vende as opções que você possui.
Você também pode querer fazer isso se a estratégia estiver em lucro e você quiser perceber os lucros com antecedência.
Long Straddle e Long Strangle.
Existem duas estratégias alternativas para o intestino longo que são muito semelhantes e você pode querer considerá-las como alternativas. A longa distância é mais barata para estabelecer do que o intestino longo, porque você compra as opções de dinheiro em vez das opções de dinheiro. Você pode ler mais sobre esta estratégia aqui.
O estrangulamento longo ainda é mais barato, porque você compra as opções de dinheiro. Para mais detalhes sobre esta estratégia, clique aqui.
O intestino longo é uma estratégia útil e simples que pode ser usada para tentar obter lucro quando você tiver uma perspectiva volátil. Como há apenas as duas transações envolvidas, as comissões são relativamente baixas ea estratégia é bastante simples de usar. Não há requisitos de margem, e apenas um baixo nível de negociação é necessário.
Tendo tudo isso em conta, esta é uma boa estratégia de negociação de opções para iniciantes.
Long Guts.
A coragem longa é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra simultânea de uma opção de compra no dinheiro e uma opção de venda no dinheiro do mesmo estoque subjacente e data de validade.
Esta é uma estratégia sem fins lucrativos de lucro e risco limitado que é tomada quando o comerciante de opções pensa que o estoque subjacente experimentará uma volatilidade significativa no curto prazo. A coragem longa é um spread de débito, uma vez que um débito líquido é levado a entrar no comércio.
Potencial de lucro ilimitado.
Grandes ganhos para a estratégia de tripas longas são atingidos quando o preço do estoque subjacente faz um movimento muito forte, tanto para cima como para baixo, no vencimento. A mudança no preço do estoque subjacente deve ser forte o suficiente, de modo que tanto a longa chamada quanto o aumento longo aumentem o valor suficiente para compensar a perda incorrida pela outra opção que expira sem valor.
A fórmula para o cálculo do lucro é dada abaixo:
Lucro Máximo = Lucro ilimitado alcançado quando o preço da Demanda Longa Subjacente + Lucro Líquido Profissional Líquido = Preço do Activo Subjacente - Preço de exercício da Longa Chamada - Prêmio Líquido Pagado ou Preço de Provisão de Longo Prazo - Preço do Subjacente - Prêmio pago.
Risco Limitado.
A perda máxima para a estratégia de tripas longas ocorre quando o preço da ação subjacente na data de validade é negociado entre os preços de exercício das opções compradas. A este preço, enquanto ambas as opções expiram no dinheiro, perderam todo o seu valor de tempo. É esse valor de perda de tempo que é o custo de empregar a estratégia de tripas longas.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Prêmio Líquido Pagado + Preço de Ataque de Longo Put - Preço de Strike da Long Call + Comissões A perda máxima paga ocorre quando o preço do subjacente está entre os preços de greve da Long Call e Long Put.
Ponto (s) de Fraude (s)
Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição de tripas longas. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.
Ponto de Intervalo Superior = Prêmio Líquido Pagado + Preço de Ataque de Chamada Longa Ponto de Intervalo Mais baixo = Preço de Ataque de Longo Prazo - Prêmio Líquido Pagado.
Suponha que o estoque da XYZ seja negociado em US $ 40 em junho. Um comerciante de opções executa uma estratégia de coragem longa comprando uma chamada JUL 35 por US $ 600 e um JUL 45 colocado por US $ 600. O débito líquido para entrar no comércio é de US $ 1200.
Se o stock de XYZ se manda e estiver negociando em US $ 50 no vencimento em julho, o JUL 45 colocado expirará sem valor, mas a chamada JUL 35 expira no dinheiro e tem um valor intrínseco de US $ 1500. Subtraindo o débito inicial de US $ 1200, o lucro do operador de opções é de US $ 300.
Por outro lado, se no vencimento em julho, o estoque da XYZ ainda está sendo comercializado em US $ 40, ambos os JUL 35 e o JUL 45 expiram no dinheiro com US $ 500 em valor intrínseco cada. A venda dessas opções irá compensar as opções de US $ 1000 e, como um débito inicial de $ 1200 foi levado a entrar no comércio, o resultado é uma perda líquida de US $ 200.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, as tripas longas são igualmente aplicáveis usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.
Comissões.
Para facilidade de compreensão, os cálculos descritos nos exemplos acima não levaram em consideração as taxas de comissão, pois são quantidades relativamente pequenas (geralmente cerca de US $ 10 a US $ 20) e variam em corretoras de opções.
No entanto, para os comerciantes ativos, as comissões podem comer uma parcela considerável de seus lucros no longo prazo. Se você negociar opções ativamente, é aconselhável procurar um corretor de comissões baixas. Os comerciantes que trocam grande número de contratos em cada comércio devem verificar a OptionsHouse, pois oferecem uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).
Estratégias semelhantes.
As estratégias a seguir são semelhantes às tripas longas na medida em que também são estratégias de alta volatilidade que têm potencial de lucro ilimitado e risco limitado.
Corpo curto.
A estratégia inversa para as tripas longas é a coragem curta. As tripas curtas são usadas quando se espera pouco movimento do preço do estoque subjacente.
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